填好持有的部位與能承受的下跌，按「算出目標比例」。
上次算的結果用的設定和存的不一樣。
資金配置
曝險（含期貨）
現在的資金來源
目標的資金來源
這組數字算不準的地方
- 回撤上限是機率陳述，不是保證。 你設定的是「有多少機率『曾經』從高點跌超過多少」，不是「最多只會跌這麼多」。 實際的跌幅可能更大。
- 模型假設價格連續變動、而且可以定期再平衡。 真實市場會跳空、會有流動性限制，這些不在模型裡。
- 報酬預期是假設，預設由市場均衡推得。 預設的報酬是用各大類資產在市場上的比重反推出來的，你也可以換估計方式或自己填； 模型只負責在這組假設下配置，不判斷任何標的會漲會跌。假設換一個， 答案就換一個——所以先看看改掉假設之後這組比例變了多少，再決定要多相信它。
- 波動度、相關係數與 beta 是歷史估計值。 樣本有限，誤差不小。而且市場一起下跌的時候，相關係數通常會比平常高， 分散的效果會比這裡算出來的差。
- 資料可能有誤。 報價與價格歷史來自第三方公開市場資料來源，可能延遲、缺漏或不正確。 這一次用了哪些數字、來源與抓取時間，都列在「數據」分頁。
- 成本只算了一部分。 手續費、證券交易稅與股息稅有計入，資本利得稅、海外所得的基本稅額 與匯款成本沒有。
- 要不要採用完全由你決定。 這個工具不連接你的券商帳戶、不會下單、不會經手你的任何資金。
先按「試算」，這裡就會列出這次用到的數字。
相關係數矩陣
相關係數矩陣怎麼讀
- 按下「算給我看」，每個問題會消耗一次每日額度。
- 一個問題大約會計算十幾秒。
- 每個問題都是「在同一份投組上改一個參數、重新求解」後和原投組的比較。